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量化CTA策略的多周期信号融合方法

一、引言

量化CTA（CommodityTradingAdvisor）策略是依托量化分析技术，对商品期货、股指期货等衍生品市场的行情数据进行挖掘，捕捉趋势性或套利性交易机会的一类投资策略。近年来，随着国内衍生品市场的不断发展和量化投资技术的普及，量化CTA策略凭借其与股票、债券等传统资产较低的相关性，成为投资者分散风险、提升组合收益的重要工具。然而，传统的单周期量化CTA策略往往存在明显的局限性：短周期策略容易受到市场噪声干扰，产生大量无效交易，推高交易成本；长周期策略则存在信号滞后的问题，难以精准把握入场和离场时机，导致收益空间被压缩（李洋等，2020