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随机过程试题及答案

随机变量及其分布（20分）

1.设X是离散型随机变量，其概率分布为P(X=1)=0.2，P(X=2)=0.3，P(X=3)=0.5。求：

(1)X的期望E(X)和方差Var(X)；

(2)随机变量Y=2X+1的期望E(Y)和方差Var(Y)。

2.设X是连续型随机变量，其概率密度函数为f(x)=3x2，0≤x≤1。求：

(1)X的期望E(X)和方差Var(X)；

(2)P(0.2≤X≤0.8)。

3.设X和Y是独立的随机变量，X服从参数为λ=2的泊松分布，Y服从参数为λ=3的泊松分布。求：

(1)P(X+Y=4)；

(2)E(XY)和Cov(X,Y)。

4.设X服从标准正态分布N(0,1)，Y=2X+3。求：

(1)Y的分布；

(2)P(1Y5)。

5.解释大数定律和中心极限定理，并说明它们在概率论中的意义。

马尔可夫链（20分）

1.考虑马尔可夫链，其状态空间为{0,1,2}，转移概率矩阵为：

P=[0.50.30.2;

0.20.60.2;

0.10.10.8]

求：(1)从状态0出发，两步后处于状态2的概率；

(2)该马尔可夫链