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绿色资产配置与风险缓释策略研究

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、绿色资产配置与风险缓释的双维度理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．4

三、绿色资产构成、风险特征与数据营建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.1核心绿色资产类型梳理与界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.2绿色资产独特风险因子识别与辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3数据采集、处理与标准化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4数据可视化与初步结果展示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.5本章小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

四、基于历史数据的绿色资产波动与风险量化．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1白酒摇篮法与条件在险价值应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2穿华尔街模型在环境市场风险计量中的拓展．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.3极端事件模拟下的压力测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.4风险因子驱动机制分析．．