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2026年金融分析师考试：投资分析与风险管理题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某公司股票的Beta系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险利率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该公司股票的预期收益率应为多少？

A.12%

B.9%

C.15%

D.7.8%

2.以下哪种风险管理工具最适合用于对冲短期汇率波动风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.互换合约

3.某投资组合包含两种资产，权重分别为60%和40%，预期收益率分别为12%和8%，标准差分别为15%和10%，相关系数为0.3。该投资组合的预期收益率和方差分别为多少？

A.10.8%，0.0225

B.10.8%，0.0369

C.11.2%，0.0225

D.11.2%，0.0369

4.某公司发行了5年期债券，面值为1000元，票面利率为5%，每年付息一次。如果市场利率上升至6%，该债券的当前市场价格最接近于？

A.920元

B.950元

C.980元

D.1000元

5.以下哪种方法最适合用于评估一个项目的长期投资价值？

A.净现值（NPV）

B.内部收益率（IRR）

C.资产回报率（ROA）

D.投资回报率（ROI）

6.某公司股票的市盈率为20，预期每股收益增长率为10%。如果当前股