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期货从业资格考试《期货投资分析》真题卷二

1单［选题］对回归模型y,=凤+昆匹+〃,进行验时•通常假定也服从()c

A.W。；)

B.t(n-2)

2

C.N(O,o)

D.t(n)

正确答案：c

解【析】对回归模型)“6。逐，+出进行验时，假定每个也(i=i,2,3,…，〃)均

为独立同分布，是服从正态分布的随机变量，且£(出)=0,酎3)=/=常数，即四~

参考解析：MO,

2,星逸初Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动()，投资者()频

繁调整头寸对冲资产价格变动风险。

A.敏感；不必

B.不敏感；不必

C.敏感；需要

D.不敏感；需要

正确答案：B

参考解析：Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不

必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者要频繁调整。

3,毕选邀7在〃保险+期货〃小务中，保险公司通过购买场外期权来转移风险°关

于上述场外期权的设计，说法错误的是()o

A.期权费是结合各期权要素、根据定价理论得出的，常用的定价方法有B-S-M模

型、二叉树模型、蒙