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2026年金融专业求职者投资评估模型应用测试

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在评估某公司股票的投资价值时，分析师最常使用的模型是？

A.线性回归模型

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.风险价值模型（VaR）

D.状态空间模型

2.假设某股票的市盈率为15倍，预期未来一年每股收益为2元，则该股票的当前估值是？

A.30元

B.20元

C.15元

D.10元

3.以下哪种方法不属于基本面分析的核心内容？

A.分析公司财务报表

B.评估宏观经济指标

C.使用技术指标预测股价波动

D.考察行业竞争格局

4.在使用DCF（现金流折现模型）评估项目时，最关键的假设是？

A.股利增长率

B.折现率

C.股票市盈率

D.行业增长率

5.假设某债券的面值为1000元，票面利率为5%，期限为3年，到期一次性还本付息，则其现值（折现率为6%）为？

A.926元

B.950元

C.1000元

D.870元

6.在投资组合管理中，以下哪项不属于马科维茨均值-方差模型的假设？

A.投资者追求收益最大化

B.投资者厌恶风险

C.投资收益服从正态分布

D.投资者关注非系统性风险

7.假设某股票的Beta系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险收益率为2%，则根据CAPM模型，该股