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2026年时间序列分析试题及解析

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下选项中，属于宽平稳时间序列核心特征的是

A.序列的均值随时间推移呈现确定性上升趋势

B.序列的自协方差函数仅与时间间隔相关，和时间起点无关

C.序列的方差随时间推移呈现明显的波动放大特征

D.序列不存在任何周期性或季节性的成分

答案：B

解析：宽平稳的核心定义要求序列一阶矩（均值）为常数、二阶矩存在且自协方差仅和时间间隔相关。选项A描述的是带趋势的非平稳序列特征，不符合平稳性要求；选项C描述的是异方差非平稳序列特征，平稳序列方差为固定常数；选项D错误，宽平稳序列可以存在稳定的周期成分，只要周期对应的统计特征不随时间改变即可。

对于AR(p)自回归模型，判断序列满足平稳性的核心条件是

A.模型的自回归系数绝对值之和大于1

B.模型对应的特征方程所有根的绝对值都落在单位圆外部

C.模型对应的特征方程所有根的绝对值都落在单位圆内部

D.模型的残差项服从异方差分布

答案：C

解析：AR模型平稳性的判定标准就是特征根全部位于单位圆内，保证历史冲击的影响会随时间逐步衰减。选项A的系数和大于1会导致序列呈现发散的趋势，属于非平稳特征；选项B将根的范围说反，根在单位圆外是MA模型的可逆性条件而非AR模型的平稳性条件；选项D异方差属于序列的二阶矩特征，和一阶层面的平稳性判定没有直接关联。

以下关于白