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【金融街-2026研报】大类资产策略研究（四）：“均值：方差”框架下ETF多头组合的协方差降噪.pdfVIP

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  • 2026-09-30 发布于广东
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【金融街-2026研报】大类资产策略研究（四）：“均值：方差”框架下ETF多头组合的协方差降噪.pdf

    策略研究

    证券研究报告/策略研究2026年09月28日

    “均值-方差”框架下ETF多头组合的协方差降噪

    大类资产策略研究（四）

    研报摘要

    证券分析师

    ⚫报告以金融街证券大类资产策略研究（一）的目标波动率模型为基准，考察“均

    张一

    值-方差”框架下的风险预测与组合优化问题。原模型通过单资产仓位上限和大类

    S0670524030001

    比例约束，取得了较稳健的历史表现；但放宽这些约束后，按固定基准目标权重

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