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固定收益定期报告：如期反弹，把握结构性机会-260920.pdf

固定收益定期报告：如期反弹，把握结构性机会-260920.pdf

    2026年09月20日固定收益定期报告

    如期反弹，把握结构性机会

    本轮转债调整和修复背后的结构特征

    本轮调整主要来自市场整体估值回落，高价券还承受了更明显的个券

    定价压力。8月5日至9月11日，可比转债平均下跌6.04%，市场整

    体估值回落拖累5.15个百分点。110元至150元转债主要受到市场

    估值下移影响，150元以上转债则同时面临较大的个券定价回落。调

    整前相对同平价市场曲线定价偏高的转债，随后受到的个券压价也更

    大，高价券跌幅较深与此前定价有关。

    本周高价

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