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2026年FRM二级信用风险考试试卷及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题只有一个正确答案）

1.依据巴塞尔协议III最终版关于信用风险内部评级法（IRB）的相关规定，下列关于初级法与高级法参数计量边界的表述，正确的是（）

A.初级法下商业银行仅需自主估计违约概率（PD），违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、有效期限（M）均由监管给定

B.初级法下商业银行需自主估计PD、LGD，EAD、M由监管给定

C.高级法下商业银行需自主估计PD、LGD、EAD，M由监管给定

D.高级法下所有参数均由监管给定，商业银行仅需承担风险计量结果的验证责任

2.下列情形中，不属于巴塞尔协议规定的信用违约触发事件的是（）

A.债务人对银行的实质性信贷债务逾期超过90天

B.债务人向法院提交破产保护申请，暂停对所有债权人的本息偿付

C.债务人与银行达成债务重组协议，银行同意对该笔债务本金减记15%

D.债务人上市公司股价连续30个交易日累计下跌幅度超过50%

3.某商业银行与某国企交易对手达成一笔5年期人民币利率互换协议，无风险折现下的合约估值为142万元，仅考虑交易对手违约风险的合约估值为135万元，同时考虑交易对手违约及银行自身违约风险的双边估值为139万元，则该笔互换的单边信用估值调整（CVA）为（）

A.3万元

B.7万元

C.