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国债收益率曲线预测的机器学习模型

一、引言

国债收益率曲线是反映不同期限国债到期收益率与期限之间关系的曲线，其形态与变动不仅是金融市场定价的核心基准，更是宏观经济运行与货币政策走向的重要风向标。近年来，随着金融市场复杂度提升，传统预测方法逐渐难以满足精准、高效的预测需求，机器学习凭借其强大的非线性捕捉能力与高维度数据处理能力，成为国债收益率曲线预测领域的研究热点。

从市场层面看，国债收益率曲线的精准预测可为机构投资者的资产配置、债券定价提供关键依据；从政策层面看，央行可通过预测收益率曲线的变动趋势，提前预判市场预期，优化货币政策调控节奏。已有研究显示，机器学习模型在国债收益率曲线预测中的表现已