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- 2026-10-09 发布于辽宁
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策略研究
证券研究报告/策略研究2026年09月28日
“均值-方差”框架下ETF多头组合的协方差降噪
大类资产策略研究（四）
研报摘要
证券分析师
⚫报告以金融街证券大类资产策略研究（一）的目标波动率模型为基准，考察“均
张一
值-方差”框架下的风险预测与组合优化问题。原模型通过单资产仓位上限和大类
S0670524030001
比例约束，取得了较稳健的历史表现；但放宽这些约束后，按固定基准目标权重
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