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2026年金融风险管理师FRM模拟题集

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险敞口达到2000亿美元，其中对新兴市场企业的贷款占比为30%。根据巴塞尔协议III的要求，该银行对新兴市场企业的贷款应计提多少拨备？（单选题）

A.50亿美元

B.60亿美元

C.80亿美元

D.100亿美元

2.一家跨国公司计划在2026年通过发行美元债券筹集资金，但其母公司所在国的外汇管制政策要求该公司在发行前必须获得中央银行的批准。根据国际资本流动理论，该政策最可能对公司的融资成本产生什么影响？（单选题）

A.融资成本显著降低

B.融资成本显著增加

C.融资成本基本无影响

D.融资成本波动加剧

3.某投资组合包含股票A、B和C，其权重分别为40%、35%和25%，预期收益率分别为12%、10%和8%。若该组合的标准差为15%，则其夏普比率是多少？（单选题）

A.0.67

B.0.72

C.0.76

D.0.82

4.一家保险公司采用链式相关性模型（Copula模型）评估其投资组合的信用风险，发现某两只债券的尾相关系数为0.4。若这两只债券的违约概率分别为5%和10%，则其联合违约概率大约是多少？（单选题）

A.0.05%

B.0.15%

C.0.55%

D.0.95