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图神经网络在金融风险传染建模中的应用

一、引言

随着现代金融体系的互联程度不断提升，机构间、市场间的关联网络日趋复杂，局部风险事件通过网络关联快速放大、跨领域传导的特征愈发明显，系统性金融风险的防控已经成为各国金融治理的核心议题。作为系统性风险生成演化的核心环节，金融风险传染的建模精度直接决定了风险识别、预警与处置的有效性，历来是金融稳定研究领域的重点问题。从早期基于资产负债表的敞口统计，到后来的复杂网络建模，相关研究方法不断迭代，但始终面临着“关联刻画不全、非线性捕捉不足、动态适配性不强”的现实难题。近年人工智能技术的快速发展，尤其是图神经网络技术的成熟，为非欧式结构数据的处理提供了强有力的工具，其通过节点间的消息传递机制学习网络深层特征的核心逻辑，恰好与金融风险沿关联网络逐节点传导的内在机理高度契合，为更精准地刻画风险传染规律提供了新的技术路径。本文将从金融风险传染的核心建模需求出发，由浅入深分析传统建模方法的现实局限，阐释图神经网络适配风险传染建模的内在逻辑，多维度梳理其在不同场景下的具体应用路径，结合实践中的现实挑战提出未来优化方向，为图神经网络在金融风险防控领域的落地应用提供系统参考。

二、金融风险传染的核心建模需求与传统方法局限

（一）金融风险传染的核心机理与建模要求

金融风险传染指的是初始的局部风险冲击，通过金融体系内的各种关联渠道，在不同机构、不同市场之间传导扩散，