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2026年金融风险管理师笔试模拟卷

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告了500亿美元的信用损失，根据巴塞尔协议III的规定，其风险加权资产（RWA）中应计提多少资本的拨备？

A.25亿美元

B.50亿美元

C.125亿美元

D.250亿美元

2.在市场风险计量中，VaR（在险价值）的每日计算结果应保留几位有效数字，以符合监管要求？

A.1位

B.2位

C.3位

D.4位

3.以下哪种模型最适合用于评估高流动性资产（如货币市场基金）的流动性风险？

A.压力测试模型

B.马尔可夫链模型

C.流动性覆盖率（LCR）模型

D.信用价值调整（CVA）模型

4.某投资组合的敏感性分析显示，当市场利率上升1%时，组合价值下降5%。该组合的久期（Duration）是多少？

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

5.在操作风险管理中，四阶段法（Four-StepApproach）的第一步是什么？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

6.某跨国银行在德国、英国和中国设有分行，其汇率风险敞口应如何管理？

A.仅在德国分行进行套期保值

B.仅在德国和英国分行进行套期保值

C.对所有分行的汇率风险敞口进行集中管理

D.由各分行自行管理