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(2026年)计量经济学试题与答案

2026年全国硕士研究生招生考试计量经济学试题与参考答案解析

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在经典线性回归模型Y=Xβ+ε中，若ε的方差协方差矩阵为σ2I，则OLS估计量β?的方差协方差矩阵为（）

A.σ2(XX)?1B.σ2XXC.(XX)?1D.σ2(XX)?1XX

答案：A

解析：OLS估计量β?=(XX)?1XY，其条件方差Var(β?

X)=σ2(XX)?1。该结论基于高斯-马尔可夫定理的假定条件，即误差项同方差且无自相关。

2.在工具变量回归中，若存在K个内生解释变量和M个工具变量（MK），则过度识别检验的零假设是（）

A.所有工具变量与误差项不相关

B.至少有一个工具变量与误差项相关

C.所有工具变量与内生解释变量强相关

D.结构方程参数为零

答案：A

解析：过度识别检验（如Sargan检验或HansenJ检验）的原假设为所有工具变量均满足外生性条件，即与结构方程误差项正交。拒绝原假设意味着至少部分工具变量无效。

3.在面板数据固定效应模型中，若使用组内变换（withintransformation）估计参数，则无法估计（）

A.随时间变化的解释变量的系数

B.不随时间变化的解释变量的系数

C.常数项

D.误差项方差

答案：B

解析：组内变换通