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2026年金融分析师考试题集含投资组合理论

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，下列哪一项不属于系统性风险的主要来源？

A.经济周期波动

B.行业政策调整

C.公司财务造假

D.利率变动

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素是？

A.期望收益与风险的双重平衡

B.单一资产的风险分散效果

C.市场情绪对投资决策的影响

D.投资者的风险偏好与流动性需求

3.在投资组合管理中，下列哪一项不属于现代投资组合理论的核心假设？

A.投资者是理性的

B.市场是有效的

C.投资者可以无风险套利

D.资产收益服从正态分布

4.假设某投资组合由两种资产构成，资产A的期望收益率为10%，标准差为15%；资产B的期望收益率为12%，标准差为20%。如果两种资产的协方差为300，投资组合中资产A和资产B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的期望收益率和方差分别为？

A.11.2%，0.045

B.11.2%，0.054

C.10.8%，0.048

D.10.8%，0.052

5.在投资组合中，下列哪一项是衡量投资组合整体风险的关键指标？

A.贝塔系数（β）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.标准差（StandardDeviation）

D.久