碳约束下绿色资产配置优化与尾部风险对冲机制.docxVIP

碳约束下绿色资产配置优化与尾部风险对冲机制

目录

碳约束下的绿色资产配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1绿色资产配置的内在逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2碳约束背景下资产配置模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.3绿色资产配置的优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

尾部风险对冲机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1尾部风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1.1尾部风险的来源分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.1.2尾部风险的影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.1.3尾部风险的监测方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.2尾部风险对冲的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.2.1对冲机制的工作原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2.2风险对冲工具的选择标准．．．