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2026年金融学博迪试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.______是金融市场上投资者借入资金购买资产，并在未来出售以获取利润的行为。

2.在有效市场中，资产价格反映了所有可获得的信息，因此_________。

3.______是指在一定时期内，投资者为实现投资目标而承担的风险种类和程度。

4.资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指_________与无风险利率的差额。

5.______是指在一定时期内，投资组合的预期收益率与市场预期收益率之间的比率。

6.债券的久期是衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标，其值越大，债券价格对利率变动的敏感度_________。

7.______是指在一定时期内，投资者通过持有多种不相关的资产来分散风险的行为。

8.资本资产定价模型（CAPM）中，系统性风险是指_________。

9.______是指在一定时期内，投资者为获取投资收益而付出的成本，包括交易成本和机会成本。

10.______是指在一定时期内，投资者通过持有多种资产来降低投资组合整体风险的行为。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.在有效市场中，投资者可以通过分析公司财务报表来获得超额利润。（）

2.资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是固定的，不会随时间变化。（）

3.债券的久期与债券的到期时间成正比。（）

4.分散