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2026年金融投资分析师考试题库含风险管理

一、单项选择题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在风险管理中，VaR（风险价值）主要衡量的是投资组合在正常市场条件下，给定置信水平下可能发生的最大损失。以下哪项不属于VaR的基本假设？（）

A.市场价格变动服从正态分布

B.交易头寸固定不变

C.历史数据能完全反映未来风险

D.存在极端市场事件的影响

2.某投资组合的日收益率标准差为1.5%，假设收益率服从正态分布，计算在95%置信水平下，该组合未来10个交易日的最大损失（VaR）约为多少？（）

A.37.5%

B.15.0%

C.7.5%

D.30.0%

3.在压力测试中，分析师通常会选择哪些情景进行模拟？（）

-I.金融危机（如2008年雷曼兄弟破产）

-II.利率大幅波动（如美联储加息100基点）

-III.市场流动性枯竭

A.仅I和II

B.仅III

C.仅I和III

D.I、II和III

4.假设某银行持有100亿美元国债头寸，当前市场价值为98亿美元，银行采用盯市估值（Mark-to-Market）方法。若采用盯市减值准备（Mark-to-Marketwithhaircuts），银行需计提多少减值准备？（）

A.0亿美元

B.2亿美元

C.5亿美元

D.10亿美元

5.