2026年最新期货高频策略开发考试真题及答案.docx

2026年最新期货高频策略开发考试真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.2025年12月中金所正式实施的《股指期货高频交易行为管控细则》中明确，客户单个交易编码在单个股指期货品种上，日内开仓方向撤单量占该方向有效报单总量比例达到（）且累计开仓方向撤单笔数超过1200笔的，将被采取当日限制该品种开仓的监管措施。

A.35%B.40%C.45%D.50%

答案：B。解析：细则同时明确，套期保值、做市商类报单不纳入该阈值统计范畴，已完成程序化交易正式报备的账户，可根据策略类型申请上浮5个百分点的撤单率阈值，但需提前3个交易日向交易所提交完整的策略逻辑说明、历史报撤单数据、风险