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投资组合与预算管理计算分析题.pdf

投资组合与预算管理计算分析题.pdf

    1.甲公司当前持有一个由X、Y两只构成的投资组合，价值总额为300万元，X与Y

    的价值比重为4∶6，β系数分别为1.8和1.2。为了进一步分散风险，公司拟将Z加入投资

    组合，价值总额不变，X、Y、Z三只的投资比重调整为2∶4∶4，Z的系统性风险是Y股

    票的0.6倍1]。公司采用资本资产定价模型确定投资的收益率，当前无风险收益率为3%，

    市场平均收益率为8%。

    【解读】[1]说明Z

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