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数字货币价格预测的LSTM神经网络模型优化

一、引言

随着数字经济的快速发展，数字货币作为数字金融领域的重要产物，市场规模持续扩大，参与主体日益多元，从个人投资者到机构资金，再到相关监管部门，都对数字货币的价格走势保持高度关注。但数字货币市场不同于传统金融市场，其价格受技术迭代、政策监管、市场情绪、宏观经济等多重因素交织影响，波动幅度远大于股票、债券等传统资产，价格的精准预测一直是金融科技领域的难点问题。早期的数字货币价格预测多依赖传统的基本面分析与技术分析方法，或者基于线性假设的时间序列模型，这些方法在面对非平稳、高噪声、非线性的价格序列时，预测精度往往难以满足实际需求。近年来，随着人工智能技术的快速发展，深度学习模型凭借强大的非线性拟合能力，在时序预测领域得到了广泛应用，其中长短期记忆神经网络（以下简称LSTM）作为循环神经网络的改进变体，有效解决了传统循环神经网络容易出现的梯度消失问题，能够较好捕捉长时序数据中的依赖关系，成为数字货币价格预测领域的主流模型。但基础版本的LSTM模型仍存在输入特征单一、对关键信息关注度不足、超参数依赖人工经验、易受噪声干扰等问题，导致其在实际应用中的预测稳定性与精度仍有较大提升空间。本文围绕数字货币价格预测场景下的LSTM模型优化展开论述，先梳理数字货币价格的核心特征与LSTM模型的适用性基础，再从特征工程、网络结构、训练机制三个维度深入探讨具