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2026年投资学专业考研真题试卷解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共30分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1.下列关于风险的说法中，正确的是：

A.风险是未来实际收益偏离预期收益的可能性。

B.风险是未来实际收益的方差。

C.风险只包括不利结果的可能性。

D.风险与收益无关。

2.以下哪种投资策略追求在给定风险水平下最大化预期收益？

A.保守型策略

B.进取型策略

C.中庸型策略

D.均值方差优化策略

3.有效市场假说认为，在强式有效市场中，以下哪项信息已经反映在股票价格中？

A.公司公布的财务报表

B.经济预测数据

C.内部人掌握的非公开信息

D.所有上述信息

4.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是：

A.投资者可以构建无风险的投资组合。

B.投资者的风险承受能力决定其预期收益。

C.任何风险资产的预期收益都与系统性风险成正比。

D.市场组合是无风险的。

5.以下哪种金融工具属于衍生品？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.现货外汇