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2026年金融分析师考试题：投资组合分析与评估

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.假设某投资者持有A、B两只股票的投资组合，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。若A、B两只股票的相关系数为0.4，投资组合中A股票和B股票的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.8%，17.6%

B.10.4%，16.8%

C.11.2%，15.2%

D.9.6%，14.4%

2.以下哪种方法最适合评估投资组合的风险分散效果？（）

A.夏普比率（SharpeRatio）

B.特雷诺比率（TreynorRatio）

C.詹森比率（JensenRatio）

D.信息比率（InformationRatio）

3.某投资者计划投资一只股票，已知该股票的当前市价为50元，预计一年后的市价为60元，预计每股分红1元。若该投资者的无风险利率为3%，则该股票的预期收益率为（）。

A.17%

B.16%

C.15%

D.14%

4.以下哪种资产配置策略最适合风险厌恶型投资者？（）

A.100%投资于股票

B.50%投资于股票，50%投资于债券

C.80%投资于债券，20%投资于股票

D.100%投资于债券

5.资本