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2026年金融投资风险评估与管理题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.某投资者持有某股票的β系数为1.5，市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为多少？

A.12%

B.13.5%

C.15%

D.17.5%

2.在投资组合管理中，以下哪项不属于现代投资组合理论的核心内容？

A.分散化投资

B.风险与收益的权衡

C.单一资产定价

D.无风险资产与风险资产的最优组合

3.某公司债券的票面利率为5%，面值为100万元，期限为3年，每年付息一次，到期一次还本。假设市场利率为6%，该债券的当前市场价格最接近于？

A.95万元

B.97万元

C.98万元

D.100万元

4.以下哪种金融工具通常被认为具有高流动性但低收益率？

A.股票

B.债券

C.大额可转让定期存单（CDs）

D.房地产

5.在风险评估中，VaR（风险价值）模型的局限性主要体现在哪方面？

A.无法量化极端损失

B.仅考虑历史数据

C.不适用于所有资产类别

D.以上都是

6.某投资者投资于某基金，该基金的前景评级为“谨慎”，但基金经理近期加大了高成长行业的配置，这种做法可能面临的主要风险是？

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

7.