SARIMA-GARCH组合模型案例 黄金期货价格波动率预测 数学建模竞赛题目+Python源代码.docxVIP

基于SARIMA-GARCH模型的黄金期货价格波动率预测

问题背景：黄金期货是重要的投资和避险工具，其价格波动率受全球经济形势、地缘政治风险、通货膨胀预期、美元指数等因素影响，呈现出明显的聚类特性（即高波动率之后往往跟随高波动率，低波动率之后往往跟随低波动率），且具有季节性特征。

问题描述：某金融投资机构需要对黄金期货未来3个月的日价格波动率进行预测。要求模型能够捕捉价格的季节性趋势、线性自相关以及波动率聚类特性，为投资组合风险管理和交易策略制定提供依据。

数据情况：提供过去10年的黄金期货日收盘价数据，同时提供美元指数、全球主要经济体的利率、通货膨胀率、地缘政治事件记录等。数据量