2026年基金从业资格《投资组合管理》实战模拟卷.docxVIP

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2026年基金从业资格《投资组合管理》实战模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在题干后面的括号内。每题1分，共40分）

1.下列关于投资组合理论的说法中，正确的是（）。

A.分散化投资可以完全消除投资组合的风险

B.最小方差组合一定是在有效边界上风险最低的点

C.对于所有投资者而言，无差异曲线越往右上越凸，代表风险承受能力越强

D.在资本资产定价模型（CAPM）框架下，市场组合的风险溢价为零

2.某投资者根据自身的风险偏好和投资目标，制定了投资政策说明书（InvestmentPolicyStatement,IPS）。该文件中最可能包含的内容是（）。

A.预期的投资回报率

B.可投资资产的总金额

C.投资组合的资产配置比例及其调整机制

D.具体的股票清单

3.以下哪项属于消极投资策略？（）

A.买入并持有策略

B.交易策略，根据市场时机调整投资组合

C.价值投资策略，寻找被低估的证券

D.动量投资策略，买入近期表现突出的证券

4.衡量投资组合承担的市场风险（系统性风险）的指标是（）。