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APT定价模型组题实战解析.pdf

APT定价模型组题实战解析.pdf

    资产组合理论：

    1、假如有A和B两种股票,它们的收益是相互独立的.股票A的收益为15％的概率是40%，

    而收益为10%的概率是60%,股票B的收益为35%的概率是50%，而收益为-5%的概率也是

    50％。

    （1）这两种股票的期望收益和标准差分别是多少？它们的收益之间的协方差是多少？

    关于因素的是关于因素的是因素的风险溢价是无风险利率是如果不存在套利机会那么因素的风险溢价是多少答案根据APT有F解得F因此因素的风险溢价是考虑一个多因素APT模型假设有两个独立的经济因素F和F无风险利率是两个充分分

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