2026年最新基金从业资格基金投资组合管理考试练习试题及答案.docx

2026年最新基金从业资格基金投资组合管理考试练习试题及答案

1.根据2025年修订发布的《公开募集证券投资基金投资组合管理运作指引》，采用均值-方差模型构建公募目标风险基金组合时，若组合拟将80%以上非现金资产投资于权益类资产，其有效前沿构建过程中用于计算协方差矩阵的历史数据观测窗口最短不得短于（），且需包含至少一轮完整的牛熊周期市场数据。

A.3年B.5年C.7年D.10年

2.某基金经理构建包含北证50成分股的主动权益组合，经测算，某北交所上市专精特新个股的贝塔系数为1.4，市场组合预期收益率为8%，1年期国债收益率（无风险利率）为2.2%，若该个股当前的实际预期收益率为11.6%