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2026年金融风险管理模拟
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（每题1分，共20分。下列每题只有一个选项是符合题意的。）
1.根据巴塞尔协议III，银行对单家公司的信用风险暴露（CreditExposure）一般不应超过该银行对该公司风险加权资产（Risk-WeightedAssets,RWA）的（）。
A.0.5%
B.1%
C.3%
D.5%
2.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在未来特定持有期内可能发生
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