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量化策略回测研究与样本外偏差检验完整范例

400期合成序列Python实际运行核验日期2026年10月7日

本报告面向学习量化研究与代码复核的读者，用一条价格高于均线时持有、否则空仓的简单规则，完整演示数据生成、顺序划分、费用记账、训练选参、锁定测试和错误实现诊断。所有价格和收益都来自合成实验，没有引用真实证券行情，也不代表任何可实现的投资回报。

一结论先读

训练区间按预先写入程序的10期、20期、40期三个候选均线长度比较，40期取得最高净收益，随后锁定。100期测试中，该规则亏损，且落后于相同初始资金、相同成交费用的买入持有。训练阶段的排序没有转化为样本外优势