金融行业风险管理部风控专员风险评估流程手册（执行版）.docxVIP

金融行业风险管理部风控专员风险评估流程手册（执行版）

第1章风险管理概述

1.1风险管理目标与原则

风险偏好的设定是风险管理战略的基石。机构的风险偏好通常以VaR（ValueatRisk）指标量化，例如某投资银行设定单日市场风险敞口不得超过10亿美元，这一阈值基于其95%置信水平下的历史波动率计算。除了量化指标，风险偏好还包含定性维度，如对新兴市场的参与程度、对复杂衍生品的依赖度等。值得注意的是，风险偏好不是一成不变的，2013年某欧洲银行因监管政策调整被迫缩减高收益高风险业务，其风险偏好曲线发生了显著偏移。

1.2风险管理组织架构

理想的风险管理组织架构应当满足三个关键要求：