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银行行业风控部风控员银行信贷风险评估手册（执行版）

第1章信贷风险管理体系概述

1.1风险管理基本概念

风险管理在银行经营中扮演着怎样的角色？答案很简单，它是银行稳健经营的基石。信贷风险管理作为风险管理的重要组成部分，其核心在于识别、评估和控制信贷过程中的各种不确定性因素。这些因素可能来自宏观经济波动、行业周期变化，也可能源于借款人的信用品质变化或银行自身的操作失误。

风险管理的基本要素包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制。其中，风险计量是核心环节，它要求银行采用科学方法对风险进行量化评估。常用的计量模型包括信用评分模型、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）等关键参数。例如，某商业银行通过内部评级法（IRB）对其零售信贷资产进行计量，结果显示其加权风险资产占比较高，达到35%，远高于同业平均水平。这一数据直接反映了该行信贷风险的集中度。

1.2银行信贷风险特征

银行信贷风险的独特性体现在哪些方面？与市场风险或操作风险相比，信贷风险具有长期性、隐蔽性和复杂性三大典型特征。这种长期性源于贷款通常具有几年甚至十几年的期限，而宏观经济周期往往需要数年时间才能显现完整波动。某次全球金融危机显示，房地产贷款的实质性风险可能在危机爆发后18-24个月才集中暴露，这给银行的风险预警带来了巨大挑战。

复杂性是信贷风险区别于其他风险的又一显著特征。单笔信贷风险涉