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2026年金融风险管理专家面试题：怎样轻松过关？

一、单选题（共5题，每题2分，合计10分）

1.某商业银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为50%，违约暴露（EAD）为100万元。若该客户不违约，其预期损失（EL）为多少？

A.3万元

B.15万元

C.50万元

D.100万元

2.市场风险VaR计算中，以下哪项属于敏感性分析方法？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.极端值理论（EVT）

D.压力测试法

3.在操作风险管理中，损失事件数据库的主要作用是什么？

A.计算资本充足率

B.识别风险源头

C.监控市场波动

D.计算信用风险溢价

4.某金融机构的流动性覆盖率（LCR）为120%，该机构的流动性风险管理是否符合巴塞尔协议III要求？

A.符合，LCR越高越好

B.不符合，LCR应不低于100%

C.不符合，LCR应不低于125%

D.不符合，LCR应不低于105%

5.内部模型法（IMM）下，银行对交易账户（TA）的风险价值（VaR）计算需要满足哪些前提条件？（多选）

A.样本量至少为1年

B.使用至少1000个模拟路径

C.风险因子至少有15个

D.回归模型需通过多重检验

二、多选题（共4题，每题3分，合计12分）

1.以下哪些属