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沪深300股指期货期现套利策略

目录

TOC\o1-3\h\u6485沪深300股指期货期现套利策略 I

143461.影响沪深股指期货期现套利的因素 I

9402（1）交易成本 I

18097（2）制度限制 II

8551（3）政策变化 II

95682.交易规则设计 III

7001（1）开仓信号 III

14646（2）平仓信号 III

4087（3）止损信号 III

111653.股指期货期现套利现货组合的构建 IV

9757（1）股票组合构建现货组合 IV

17171）完全复制法 IV

29072）优化抽样复制法 IV

15493）分层抽样复制法 IV

18487（2）ETFS构建现货组合 V

180241）流动性，跟踪误差以及相关性分析 V

111262）现货组合的构建 VI

5210（3）期权构建现货组合 VII

114474.ETFs期现套利分析 VIII

22774（1）数据选取及说明 VIII

26855（1）无套利区间构造的参数分析 IX

23797（3）期现套利利润分析 XI

121215.现货持有较多公司反向套利分析 XI

7667（1）策略描述及数据选取说明 XI

3201（2）无套利区间构建的参数