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替代分布函数风险度量性能评估.pdf

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    ©

    2008年《风险与期刊》第75卷第2期411‑437页

    替代分布函数的风险度量性能评估

    图兰·G·巴利

    帕纳约蒂斯·

    西乌

    了三类极值分布——广义帕累托分布（GPD）、广义极值分布（GEV）和

    Box‑Cox‑GEV，以及四类偏态厚尾分布——偏态广义误差分布（SGED）、偏态广义t分

    布（SGT）、第二类指数广义分布（EGB2）和反双曲正弦分布（IHS）在

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