原创力文档金融工程习题4解答
5.假设某投资公司有$20,000,000的股票组合，他想运用标准普尔500指数期货合约来套期
保值，假设目前指数为1080。股票组合收益率的月标准差为1.8，标准普尔500指数期货
收益率的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作？
1.8
解答：最优套期保值比率为：
金融工程习题4解答
5.假设某投资公司有$20,000,000的股票组合，他想运用标准普尔500指数期货合约来套期
保值，假设目前指数为1080。股票组合收益率的月标准差为1.8，标准普尔500指数期货
收益率的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作？
1.8
解答：最优套期保值比率为：
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