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耐心资本风险平价策略研究与应用

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、等待资本概念与理论根基．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1相关价值创造原则概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2风险平均化策略界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3策略核心理念阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.4理论支撑框架分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、策略构建实务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1多元市场风险因素辨识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2风险中性配置目标确立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3资产组合权重确立方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.4成本与回报周期考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

四、潜在风险挑战与应对