广发证券-神经网络ETF绝对收益策略月报(2026年9月)：年内绝对收益超20%25-261008.pdfVIP

证证券研究报告券研究报告||金金融工程融工程||定定期期报告报告||/1100//0088

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年内绝对收益超20%

神经网络ETF绝对收益策略月报（2026年9月）

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神经网络择时策略。我们使用一种创新性训练方法，将神经网络模型用于进行大盘择时。并定义图：神经网络ETF绝对收益策略近半年净值走势

TSRankIC和偏离度指标以评价择时信号的准确性。

策略净值沪深300ETF

本月择时策略收益率-4.03%，最大回撤-4.44%。时序TSRankIC为-9.87%，偏离度均值为32.28%。