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证券量化工程师考试试卷及答案

证券量化工程师考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分）

1.量化投资中常用的衡量风险调整后收益的指标是______比率。

2.Python中用于数据分析的核心库是______。

3.移动平均线中，短期均线向上穿过长期均线的形态称为______信号。

4.量化策略回测时，避免使用未来数据的原则称为______性。

5.资产定价模型中，CAPM的全称是______。

6.常用的时间序列分析模型ARIMA中的“I”代表______。

7.量化交易中，根据预设规则自动执行交易的系统称为______系统。

8.衡量投资组合波动程度的指标是______。

9.期权定价模型中，最经典的是______模型。

10.量化策略开发中，用于评估策略稳定性的方法是______测试。

答案：1.夏普；2.Pandas；3.金叉；4.前瞻；5.资本资产定价模型；6.积分（差分）；7.算法交易；8.方差（标准差）；9.布莱克-斯科尔斯；10.样本外

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下哪个不是量化策略的常见类型？（）

A.趋势跟踪B.均值回归C.主观判断D.统计套利

2.回测中，以下哪种做法会导致结果偏差？（）

A.使用真实历史数据B.考虑交易成本C.使用未来数据D.样本外测试

3.Python中用于绘制金融图表的库是？（）

A.NumPyB.Matplotlib