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信用评级模型中的逻辑回归与树模型比较

一、引言

信用评级是现代金融风控体系的核心环节，本质是通过整合与客户还款能力、还款意愿相关的多维度信息，对客户未来一段时期内的违约概率进行量化评估，进而为授信审批、额度定价、风险计量、资本计提等核心业务决策提供依据。从早期依赖信贷人员经验的专家判断法，到后来广泛应用的量化统计模型，再到近年来逐步落地的机器学习类模型，信用评级模型的迭代始终围绕“识别更精准、运行更稳定、决策更透明”的目标推进。在当前的行业实践中，以逻辑回归为核心的统计类模型长期作为信用评级领域的基准方法，支撑了全球多数金融机构的内部评级体系建设；而以决策树及集成树模型为代表的机器学习方法，随