2026年厦大投资学考试题及答案.docVIP

2026年厦大投资学考试题及答案

2026年厦大投资学考试题

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合的期望收益是各单项资产期望收益的_______加权平均。

2.标准差是衡量投资组合_______的指标。

3.无风险投资的贝塔系数为_______。

4.资本资产定价模型（CAPM）的基本公式为_______。

5.风险厌恶系数越高的投资者，对风险的要求_______。

6.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有_______。

7.马科维茨投资组合理论的核心是_______。

8.套利定价理论（APT）认为，资产的收益由_______个因素决定。

9.资本资产定价模型假设投资者是_______。

10.价值投资的核心思想是寻找_______的证券进行投资。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.投资组合的方差等于各单项资产方差的加权平均。（）

2.贝塔系数衡量的是投资组合的系统性风险。（）

3.无风险投资的预期收益率为零。（）

4.资本资产定价模型假设所有投资者都具有相同的风险偏好。（）

5.在有效市场中，投资者可以通过技术分析获得超额收益。（）

6.马科维茨投资组合理论认为，投资者可以在给定风险水平下最大化期望收益。（）

7.套利定价