经济预测方法与技术带虚拟变量的回归模型讲义教案.docVIP

§5.5含有虚拟变量的回归模型

1．带虚变量的回归预测

前述变量均是用某种意义明确的尺度加以定量的变数。

暂时性影响：经济行为受特定因素的影响，因而促使一期或数期变数与其他各期有明显的差异。

虚拟变量：用来表现暂时性影响的变量，或者说，表明某种“品质”或属性是否存在的的变量。

2．基本概念

（1）水平：当自变量以虚拟变量的形式出现时，虚拟变量的出现形式称为“水平”。

（2）反应：用表示第个样本第个自变量取第个水平的反应：

=

（3）反应表：将各样本的资料排列得到的表格称为反应表。

（4）反应矩阵：把反应表中的反应写成矩阵形式，称为反应矩阵。记为X=（）。

3．基本方法

（1）建模原则：

如果一个属性变数有m个类型，只引入m—1个虚拟变量。否则，会陷入所谓的虚拟变数陷阱之中，出现完全多重共线性的情况。

在解释采用虚拟变量的模型结果时，要弄清楚水平值是如何确定的。

指定取值为0的类型或组通常用来指明基础类型、控制类型、对比类型或被省略的类型。

附属于虚拟变量D的系数称为不同的截距系数，它说明D取值为1的那种类型的截距项与基础类型的截距系数的数值差异有多大。

（2）建立数学模型：将虚拟变量视为普通变量，建立回归模型。

（3）对参数作出估计。

（4）进行预测。

（5）一般情况：指模型自变量中同时含有虚拟变量和普通变量。

4．应用实例

研究1958年第四季度到1971年第二季度期间英国的失