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金融风险管理中的压力测试

一、压力测试的基础内涵与发展溯源

（一）压力测试的核心定义与本质特征

压力测试是金融风险管理领域针对极端风险场景的核心评估工具，其核心逻辑是通过模拟极端但可能发生的不利市场情景，测算金融机构或金融体系可能承受的损失规模与风险抵御能力，从而提前制定风险应对方案。巴塞尔银行监管委员会将压力测试定义为“一种用于评估金融机构在异常但可信的不利宏观经济情景下潜在损失的风险管理工具，是对传统风险度量方法的重要补充”（巴塞尔银行监管委员会，2020）。

与传统的风险度量工具相比，压力测试具备四个鲜明的本质特征：一是极端情景导向，传统风险度量多聚焦正常市场环境下的常规风险波动，难以覆