《概率论与数理统计电子教案第一章.pptVIP

多维随机变量及其分布二维随机变量联合分布对于离散型二维随机变量(X,Y),其联合分布律为P{X=xi,Y=yj}=pij,其中i,j为所有可能取值的下标。联合分布律对于所有实数x,y,二维随机变量(X,Y)的联合分布函数F(x,y)等于事件{X≤x,Y≤y}的概率。联合分布函数定义若二维随机变量(X,Y)的分布函数F(x,y)可微,则存在非负函数f(x,y),使得F(x,y)等于f(x,y)在对应区域的二重积分,f(x,y)称为(X,Y)的联合概率密度函数。联合概率密度函数边缘分布与条件分布二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数分别由联合分布函数对y和x取极限得到。边缘概率密度函数二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘概率密度函数分别由联合概率密度函数对y和x进行积分得到。条件分布律对于离散型二维随机变量(X,Y),在给定Y=yj条件下,X的条件分布律为P{X=xi|Y=yj}=pij/pj,其中pj为Y取yj的概率。边缘分布函数随机变量独立性判断若二维随机变量(X,Y)的联合分布函数等于它们边缘分布函数的乘积,则称X与Y相互独立。独立性定义对于连续型二维随机变量，若其联合概率密度函数可分解为只含x和只含y的函数的乘积，则X与Y相互独立;对于离散型二维随机变量，若对任意i,j，有P{X=xi