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交通银行风险总监风险管理能力面试题库含答案

一、简答题（每题5分，共40分）

1.按照《商业银行资本管理办法》的规定，商业银行资本构成分为哪几个层次？各级资本分别包含哪些核心项目？

答案商业银行资本分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本三个层次。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等；其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计入部分等；二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备、少数股东资本可计入部分等。

解析资本分级是资本充足率管理的基石。核心一级资本的吸收损失能力最强，其他一级资本次之，二级资本仅在清算条件下吸收损失。需要注意的是，核心一级资本的扣减项包括商誉、其他无形资产（土地使用权除外）、递延税资产等，监管要求在计算资本净额时予以扣除。

2.简述风险偏好的定义及其在商业银行风险管理体系中的作用。

答案风险偏好是商业银行在实现战略目标过程中愿意承担的风险种类和水平，是董事会设定的、与资本实力和盈利能力相匹配的风险承受边界。其作用包括：

（1）统领风险管理策略和制度体系；

（2）为业务发展和风险承担提供边界约束；

（3）通过风险限额将偏好传导至业务条线；

（4）形成风险文化，统一全员风险语言和风险意识。

解析风险偏好并非单一的量化指标，而是一个完整的体系——通常包含定