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金工
时序CTA方法论（二）：分析师一致
预期对行业CTA策略的提升
研究
2026年10月19日│中国内地深度研究
本文验证预期修正的定价效应，并以门控信号增强行业轮动策略
价格是信息的最终投影，但趋势在价格上得到确认时，驱动行情的基本面往
往已先行变化，仅依赖量价数据的状态识别天然存在滞后。因此，本文引入
分析师一致预期作为时序CTA策略的外生门控信号。首先，基于年报首次
披露事件构建预期差实验，验证“市场为增量信息定价”的逻辑前提；其次，
将Wind一致预期数据进行时序重构，并围绕
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