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金融行业风控部风控员风险识别管理工作手册

第1章风险识别管理总则

1.1风险识别管理目标

1.2风险识别管理原则

1.3风险识别管理范围

风险识别范围应当覆盖金融业务的全部环节。在资产负债表层面，需重点监控五类资产：①高杠杆企业贷款（账龄超过3年者），占比约32%的信贷资产；②结构性存款产品，需穿透识别底层资产；③衍生品交易头寸，要求每日进行Delta风险计量；④租赁资产，关注租赁期与资产剩余使用年限匹配度。表外风险则包括三方面：①第三方担保的效力评估，需核查担保人评级与债务人的相关性系数；②交易对手信用风险，对评级低于BBB-的对手方实施额外压力测试；③监管处罚风险，建立自动抓取处罚信息的监测系统。需特别说明的是，对系统重要性金融机构的风险识别，应采用1%的抽样比例进行深度穿透分析。

1.4风险识别管理组织架构

风控部内部需建立三级识别体系。第一级是识别小组，由信贷、市场、运营各领域专家组成，每组配置3-5名持证分析师（如FRM认证），负责制定各业务线的识别规则；第二级是评审委员会，每月召开例会，对复杂风险的识别方案进行验证，成员包括部门负责人及合规官，需确保规则通过三重检查（业务验证、模型验证、合规验证）；第三级是执行监督岗，由风险经理担任，对识别结果进行抽样复核，历史数据显示，典型复核比例需达到识别总量1.5%。需建立与业务部门的对接机制，确保识别规则每月