招商银行公司客户信用评级操作手册.pdfVIP

招商银行企业客户信用评级操作手册

1概况阐明

1.1客户信用评级的基本概念

客户信用评级是一种根据客户违约也许性（违约率）大小，将客户（包括借款人和担保

人）划为不i样等级的风险类措施和过程。它是我行识别、计量、监测和控制信用风险

的基础工作，为信用析•、授信审批、贷款定价、贷后管理、经济资本派与考核等提供重

要的支持。它包括评级措施的开发和评级的I实行两项基本内容。本手册重要针对评级的实行。

评级模型日勺开发。

评级模型日勺开发是指银行根据自身历史数据和经验，同步参照外部数据和经验，应用

数埋记录技术和专家意见，对比析违约客尸和不违约定客户的不一样特性，找出客户违约

机理和导致客户违约的原因违（约驱动原因），并将这些原因（财务和非财务原因）按某种

形式（打卡或违约概率模型等）进行相对固化应（在评级实践中不停修正），建立起客户

违约模型（包括配套IT系统）的措施和过程。

评级U勺实行。

评级H勺实行是指银行将完毕开发的评级模型应用于信贷业务实践的措施和过程，包括评

级操作和评级成果的应用